Построение волн эллиота. Волновая теория Эллиота: что это за метод и как его можно реализовать на современном финансовом рынке? А. Фрост, Р. Пректер "Полный курс по закону волн Эллиотта"

Представляю лучшие форекс книги по волнам Эллиотта, которые вы можете скачать бесплатно.

1 . Самый популярный курс волнового анализа

Волновой анализ обычно вызывает очень большие трудности. Быстро и наглядно на многочисленных примерах и уроках поможет курс, который пользуется большой популярностью.

2. Ральф Эллиотт "Закон природы. Секрет вселенной"

Перед вами книга самого отца теории волн Эллиотта - Ральфа Эллиотта, написанная в 1946 году. Данная работа объединила все прежние творения Эллиотта в заключительной монографии. Ральф называет книгу "Законом природы", через призму своего открытия, найденного на графиках биржевых цен, он описывает настоящий "Божественный закон", показывает принцип по которому развивается человеческое общество, построены древние пирамиды, и по каким правилам происходят любые процессы, которые можно отследить повсеместно в природе.

3. А. Фрост, Р. Пректер "Полный курс по закону волн Эллиотта"

Волны Эллиота один из самых популярных методов прогноза рынков. Авторы работы не являются теоретиками: один из создателей книги - победитель чемпионата по трейдингу в 1984 году, в работе использовались счета с реальными деньгами. Создатели предупреждают: сразу теорию Эллиотта не освоить, тем более по отрывочным статьям в интернете, необходимо изучать настоящее учебное руководство, приложить большое количество сил и терпения. Представленное пособие подойдет для серьезной и вдумчивой работы для людей по-настоящему желающих постигнуть законы и тайны волн.

4. Дж. Фрост, Р. Пректер "Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка

Представленная книга - настоящая классика, работа 20-го издания. Роберт Пректор и Дж. Фрост - наверняка, самые известные авторы на тему волн Эллиотта, конечно после самого создателя теории. Именно с помощью представленной книги большинство людей знакомы с теорией и по праву могут оценить и применить ее в своей торговле.
Еще в 30-х годов родился метод, который перевернул мировоззрение людей на природу биржевых цен. Были найдены закономерности, которые не устаревают, раскрыты законы, по которым ходит биржевая цена.

5. Борискин В. В "Гармонический волновой анализ"

Можно сказать это уникальная книга о волновом анализе. Практикующим трейдерам стоит прочесть эту книгу, сложная теории Эллиотта значительно упрощена и дополнена. Работа сочетает теорию с практикой. Посетителя порадуют четкие картинки в цвете и многочисленные пояснения. Данная работа - это не отрыв от реальности и не теория далекая от "жизни". Работу писали настоящие трейдеры, авторы понимали - насколько важны четкие формулировки, возможность использовать полученные знания сразу после прочтения. Книга стала настоящим "Ноу хау" сочетает одновременно два подхода: тот, которые практикует большинство трейдеров и волновую теорию.

6. Болтон "Полное собрание работ по волнам Эллиотта"

Одна из самых ранних работ о волнах Эллиотта. Книга написана давно в 60х годах 20 века. Автор А.Г. Болтон - человек, впечатлившийся предсказаниями рынка данным методом. Тем не менее, автор не ограничивается скупым пересказом, Болтон обладал собственным критическим мышлением и мнением по тематике. Некоторые моменты были упрощены, кое-что дополнено. Основная идея написания учебного пособия - избавить теорию от неопределенности, сделать правила четче, доступнее для практического использования. Описываемую теорию открыл Эллиотт в середине 30-х годов.

7. Г. Нили "Мастерство анализа волн Эллиотта"

Книга о научном подходе законов волн Эллиотта. Представленный метод - первая удавшаяся попытка представить теорию строгими, последовательными алгоритмами. Тщательно разобраны все нюансы, из которых состоит метод прогноза. В книге нет лишнего, работа создавалась и оттачивалась в течение 10 лет - авторы утверждают, каждое предложение важно, не следует читать труд между строк. Предмет раскрывается глубоко и подробно, читатель оценит доступность языка, простоту изложения и качество преподавания. Авторы смогли значительно усовершенствовать учение, созданное почти 100 лет назад, нашли новые, ранее неизвестные модели, все это повысило значимость и ценность метода.

8. Дмитрий Возный "Код Эллиотта: волновой анализ рынка forex "

Книга русского автора о волнах Эллиота. Материал адаптирован для рынка форекс, сам Возный является ведущим аналитиком форекс брокера - Альпари, исследователем и талантливым писателем. Автор не просто пересказывает некогда созданную теорию, он является создателем собственной ответвленной модели с уникальной разметкой и многочисленными дополнениями и уточнениями. Работа была одобрена гуру волновиком - Пректором, автором известного пособия по волновому анализу, признанным экспертом этой области, являющийся гуру десятилетия в 80-х годам.

9. Возный "Краткий курс по закону волн Эллиотта"

Можно назвать эту брошюру второй частью книги Возного "Код Эллиотта", в отличие от первой, данное 84-ти страничное пособие дает краткое содержание теории в целом, будет полезна трейдерам практикующим данную теорию непосредственно в торговле. Целью книги было не научить вас волнам Эллиотта, а только закрепить, повторить и обобщить материал. Конечно же, приступать к изучению теории с этой книги не следует. Лучше прочесть ее тогда, когда вы уже владеете материалом, но чувствуете, что остались пробелы или просто хотите иметь "шпаргалку" под рукой. Научившись теории, Вы возможно сможете принимать более дальновидные решения по прогнозу цены выбранного инструмента, видение станет обширнее, глобальнее.

10. Балан "Волной принцип Эллиотта: приложение к рынкам форекс"

Книга о волновой теории, специально адаптированная для рынка форекс. Объем материала незначителен: 109 страниц, однако, это скорее плюс - всегда лучше иметь понятный конспект, чем водную книгу. Рынок forex берет свое начало с 70-х годов, после разрыва Бреттонвудского соглашения и переходу к свободным плавающим курсам валют. За это время многое изменилось. Крах 1987 года показал, форекс самый ликвидный и прозрачный рынок. Автор, создавая книгу, пытался сделать продукт дружественным и понятным для читателя. Учебное руководство состоит из 8 частей: введение в теорию, главные концепции, волны с отклонениями от нормы, практические указания, моменты, вызывающие затруднения, план трейдинга, реальные примеры для практического использования, мысли о будущем теории.

11. Джозеф "Упрощенный анализ волны Эллиотта"

Книга небольшого объема - всего 80 страниц. Автор о книге. Большинство, порядка 90 процентов трейдеров, отказываются применять волны Эллиотта в торговле, утверждая, что они совсем не работают. Вначале думал также, но применив несложные подходы к методу и торгуя по ним семнадцать лет, понял, что спекулянты многое теряют, отказавшись от волн Эллиотта. Это единственный метод, определяющий силу и время движения тренда. Основная причина отказа от системы - путаность, сложные, неоднозначные правила. После долгого кропотливого труда, занявшего много времени, наконец, получилось создать простую теорию, в которой применяются только точные, последовательные принципы

12. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге: диагностика, прогнозирование и принятие решений"

Учебное пособие состоит из 3х частей. Первая - вступительная часть. Расскажет о сути теории, и ее месте в трейдерской среде. Вторая часть обозначит достоинства и недостатки теории, вы углубитесь в методику и психологию теории Эллиотта и приобрете свое понимание. Недостатком отведено свое место в данной части, они будут выявлены в данном разделе. Материал подтолкнет читателя к собственному мнению о теории. Заключительная, 3-я часть предназначена для торгующих трейдеров.

Еще больше книг на десятки биржевых тем:

Библиотека трейдера: более 150 книг на десятки биржевых тем

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия - в неделю более 50 (!) различных уроков - теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров

миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):

П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

Доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?

Продолжаем цикл статей по техническому анализу и сегодня мы поговорим о волнах Эллиота. Этот инструмент поможет Вам глубже понимать природу рынка, поскольку на самом деле он отражает глубокие фундаментальные процессы происходящие на рынке – страх участников, жадность, эйфория и т.д. Понимая поведение рынка, Вы начнете понимать что же сейчас происходит с той или иной ценной бумагой или рынком в целом и делать выводы о дальнейших тенденциях.

Волновая теория Эллиота

Американским бухгалтером Ральфом Эллиотом в тридцатые годы ХХ-го века были найдены принципы движения биржевых цен. Он определил, что природа изменения цен подчиняется определённым правилам. Если посмотреть на любой график, то можно увидеть чередование разных отрезков пройденного движения в виде волны. Цена движется к вершине волны, затем опускается вниз и так постоянно. Волновая теория в была известна и ранее, но она основывалась только на поведении участников рынка, а Эллиот использовал исторические данные за 80 лет.

Изучая рыночные графики, Эллиот разработал волновую теорию, которая теперь известна всем, кто причастен к инвестированию и биржевой торговле. Такая теория применима для любых рынков, так как движение цен определяют люди и общество, подчиняющиеся законам природы (психологии, социологии, физики и т.д). Активность на рынке накатывается подобно морским волнам, распадаясь на более мелкие. Эллиот пришёл к выводу, что волновая теория является частным случаем фундаментальных законов мироздания.

В 1938 году впервые была издана книга «Закон волн» с детальным изложением этой теории. Однако практическое применение волновая теория Эллиота нашла только в восьмидесятых годах, когда известный аналитик Роберт Пректер написал книгу об использовании волновой теории для технического анализа рыночных цен.

Эллиот обосновал свою теорию числами Фибоначчи. Из чисел Фибоначчи 3, 5 и 8 составляется полный волновой цикл. Это пять волн цикла роста, коррекционный цикл из трёх волн, а полный составляет восемь волн. В цикле роста три волны повышения и две волны понижения. В коррекционном цикле две волны понижения и одна волна повышения.

Все эти волны имеют внешние отличительные признаки. Цикл состоит из двух разных движений. Первое - это импульс, основное направление рынка, а второе - коррекция, откат волны или временная остановка в формировании. Коррекция всегда противоположна тренду, сила коррекции обычно меньше по длине или равна импульсу.Оба понятия относительны и взаимозависимы.То есть после любого импульса следует коррекция, которая не существует без импульса. Между ними есть также различия в характеристиках движения. Импульс всегда резко выражен, а коррекционное движение может иметь медленное или горизонтальное (боковое) развитие.

Главное отличие между импульсом и коррекционным движением - внутренняя структура этих движений. Сам термин «импульс» начал использовать Пректер. Эллиот обозначал такое движение как «мотив» (motive), определяя эту стадию поведения рынка наиболее важной и существенной.Каждый цикл движения рынка характеризуется ростом или падением. Заслуга Эллиота в разработке формулы соотношения между импульсными и коррекционными движениями в структуре цикла.

Импульс всегда состоит из пяти волн. В импульсном движении три волны идут по тренду, а две - против. В коррекционном движении три волны. Здесь наоборот - две по тренду, а одна против. Для обозначения этих моделей в системе технического анализа сложились названия «пятиволновка» и «трёхволновка». Но это всё же не математически точная модель, а формула 5:3 довольно условна. Она отображает сам принцип разных видов ценового движения. На практике циклы могут принимать вид 9:7, 13:11 и тому подобные.

Для отображения разных циклов принято цифровое обозначение для волн импульса, и буквенное для волн коррекции. То есть импульс - это волны с обозначением цифрами от единицы до пятёрки, а коррекция - волны A-B-C. Важной частью теории Эллиота являются его аксиомы. Это положения о максимальной и минимальной длине волн и непересечении волн. Аксиомы - это основа для правильного распознавания характера волны.

Концепция вложенности волн Эллиота

Важнейшая закономерность теории Эллиота состоит во вложенности волн. Такое состояние называют ещё фрактальностью. Любая волна может считаться частью большей волны. И точно также эта волна содержит в себе несколько меньших волн. При этом сохраняется принцип характера волн. Каждая волна импульса содержит пять волн, а все коррекционные состоят из трёх волн.

Таких степеней вложения может быть очень много. Ральф Эллиот различал девять уровней в цикле развития тенденции. «Великий сверхцикл» занимает 200 лет, а самая короткая степень существует всего несколько часов. Основное правило волновой теории состоит в том, что в любой степени вложения, тренд всегда будет формироваться в соответствии с основным восьмиволновым циклом.

Таким образом, создаётся волновая иерархия, где для каждого таймфрейма есть своё место. Основная формула структуры цикла будет сохраняться в любых масштабах наблюдения, вплоть до тиковых графиков. Внешне это выглядит, будто каждый цикл воспроизводится во всех масштабах в точно таком же, самоподобном виде. В графиках более старшего масштаба заключены такие же графики меньших масштабов, заканчивая тиковым.

В теории Эллиота нет привычных понятий таймфреймов. Он ввёл понятие степеней (degrees), основная из которых называется Цикл (Cycle). Выше стоят Суперцикл и Грандсуперцикл. Практическое применение имеют низшие степени. Это Первичный, Средний и Мелкий. Ещё ниже идут Минутный, Малый и Сверхмалый. Для понимания описания циклов были введены специальные обозначения, которыми пользуются специалисты волнового анализа. Для обозначения волн по тренду применяются цифры. Для коррекционных волн используются латинские буквы. Если на одном графике отражаются вложенные волны, то более крупные волны обозначаются крупными буквами и цифрами или заглавными, более мелкие волны – обозначаются прописными.

Основные модели движений цены

Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»). Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн. Знать приметы волн для проведения теханализа полезно, особенно в тех случаях, когда трудно получить ясную картину с отсчётом волн.

Приметы волн будут неизменными в любой иерархической степени. Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней. В пятиволновой конструкции наименьшая по длине первая волна. В некоторых случаях первая волна формируется очень быстро, особенно, если зарождается у самого основания рынка.

Расстояние, которое проходит первая волна, почти полностью перекрывается коррекционным движением второй волны. Иногда минимумы второй волны касаются начальных значений первой. Однако она должна уверенно удерживаться гораздо выше уровня начала отсчёта первой волны. Из таких движений образуются традиционные графические модели. Это может быть «голова и плечи» (перевёрнутые), а также фигуры «двойное дно» или «тройное дно».

Самая быстро растущая и длинная из всех, обычно третья волна. Такое правило наиболее точно выполняется на рынке акций. Когда третья волна пересекает уровень максимумов первой волны, тогда это считается классическим прорывом и соответствующим сигналом для открытия позиций. Все трендовые системы торговли с этого момента вступают начинают действовать в надежде на повышение. Во время развития третьей волны быстро растёт увеличение объёмов торговли, а на графиках обозначаются частые разрывы (гэпы). У этой волны самая высокая вероятность растяжения.

Четвёртая, то есть коррекционная волна, формирует более сложные конструкции. Это проявляется в формах консолидации, боковика, диапазона, различного вида флагов и треугольников. Главное правило для четвёртой коррекционной волны - находиться выше максимума первой волны. В противном случае это уже будет разворот.

Пятая волна не такая динамичная, как третья и растянута меньше. В процессе формирования пятой волны появляются расхождения между показаниями индикаторов технического анализа, типа MACD, и движением цены. Такое явление называют дивергенцией, и оно предупреждает о близком достижении вершины рынка. (см. статьи про или .

Первую коррекционную волну, которая маркируется «А», довольно сложно вовремя правильно определить. Её зарождение кажется небольшим отступлением в развитии пятой волны роста. Наиболее точно эту волну можно определить по её внутренней структуре, когда она делится на пять волн низшего уровня. Если же к этому времени чётко видна дивергенция на индикаторах, то можно считать, что волна А сформировалась.

В этот момент начинается формирование волны В. Её можно характеризовать как инерцию восходящего движения. Эта волна может достигать предыдущих максимумов, и даже немного превосходить эти максимумы. В таких случаях образуются двойные и тройные вершины, а осцилляторы демонстрируют серийные дивергенции. Объёмы торговли в процессе роста волны В небольшие, так как рынок покидают большинство покупателей.

Волна С полностью подтверждает окончание восходящей тенденции. Эта волна движется гораздо ниже минимума волны А, подавая сигналы на продажи. При совпадении уровней волны С с уровнями четвёртой волны восходящего тренда, может сформироваться фигура «голова - плечи». Она часто служит сильным сигналом разворота.

Всё это признаки импульсных волн и их составляющих, которые направлены по тренду. Приметы же корректирующих волн выражены не так чётко, их анализ и точное определение более сложны. Все корректирующие волны объединяет то, что в них не может быть пять волн низшей степени. В большинстве случаев это три волны, но в треугольниках их может быть больше. Различают четыре основные модели корректирующих волн.

Самая простая модель - «зигзаг». Это трёхволновая конфигурация, направленная против тренда. Она формирует пять волн первой фазы и по три в остальных. Вторая - это плоская коррекционная волна с тремя волнами в первой фазе. Эту волну еще называют консолидацией, и она указывает на силу восходящего тренда.

Треугольники чаще всего появляются в процессе формирования четвёртой волны, перед окончательным движением в главном направлении. Различные формы треугольников могут сигнализировать о продолжении тренда или приближении к вершине. Чтобы идентифицировать треугольник, требуется найти четыре точки минимумов и максимумов, через которые проводятся трендовые линии.

Последняя разновидность волн коррекции встречается сравнительно редко. Это двойные и тройные волновые тройки, то есть комбинации двух или трёх комбинаций а-в-с. Соединяясь, они дают семь или одиннадцать волн. Эти сложные модели очень похожи на прямоугольник консолидации (иначе - торговый диапазон).

Сигналы волновой теории

То, что трендовое движение составляет пять волн, характерно только для идеальных рыночных условий. Зачастую бывает, что какая-то импульсная волна растягивается, принимая удлинённую форму и формируя 5 дополнительных волн. Растяжение первой волны происходит довольно редко. На рынках акций наиболее распространено растяжение третьей волны.

Свойство растяжения импульсных волн даёт возможности для прогнозирования. Как правило, всегда растягивается одна волна формации, а значит, остальные две будут схожими по протяжённости и времени. Отсюда вытекает ещё одна возможность прогноза, так как рынок не создаёт близкие по форме волны два раз подряд. В таком случае правило чередования подсказывает, какие следующие волны можно ожидать. На практике таким образом можно определить, какого вида коррекция может произойти. Например, после простой модели возможен треугольник и наоборот.

Очень важная особенность теории волн состоит в возможности построения ценовых каналов. Построив канал, можно выявить дальние ценовые ориентиры, а также подтвердить завершение отсчёта волн. Нижняя граница канала проводится через минимумы волн, а верхняя - через вершину первой волны. При дальнейшем развитии тенденции цены редко выходят за эти границы. Если же граница уверенно пробивается, то это сигнал к смене тенденции. Подобный побой мы видим на графике акций ВТБ:

Движущие силы волновых формаций

Эллиот создавал свою теорию на основе анализа индексов фондового рынка, точнее, индекса Доу-Джонса. Он попытался найти связи между экономикой и «настроением масс». Рынок - это результат социальной и экономической активности человеческого общества, именно она является движущей силой рыночных изменений. Волновая теория довольно точно отражает процессы, происходящие на рынке акций.

Чем увереннее растут цены акций, тем больше появляется покупателей, а когда цены падают, всё больше желающих от них избавиться. Так как движение определяется поведением большого числа игроков, то присоединение к основному движению массы игроков вызывает рост соответствующей интенсивности. А когда цена достигает определённого (справедливого) уровня, проявляется процесс коррекции.

Поведением и составом участников рынка можно объяснить интенсивность движения и протяжённость волн. Это хорошо видно на примере роста цены акций известной компании Тesla Motors. Здесь картина вырисовывается с 17 долларов, цены акций в момент выхода на рынок. На графике мы видим, что сформированы пять волн роста, затем три волны коррекции и начало нового подъёма:

Основные покупатели первой волны - крупные фонды, которые могут позволить себе рискнуть с новой компанией, и инвесторы, которые оценили потенциал новых технологий и возможности роста.

Затем пошла коррекционная вторая волна, когда акции распродавались инвесторами, неуверенными в дальнейшем подъёме. Когда же стало ясно, что компания развивается стабильно, то поток покупателей, в том числе и спекулянтов, увеличился, создавая эффект усиления интенсивности движения. За три года акции Тesla Motors выросли до 265 долларов. Третья волна точно по теории оказалась самой длинной и с разрывами.

На этом этапе первичные инвесторы и спекулянты начали фиксировать прибыль. Четвёртая коррекционная волна продлилась до 180 долларов. К этому времени компания приобрела широкую известность, а стабильность её работы и перспективы не вызывали сомнений. Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов.

После достижения потолка (справедливой цены), началась естественная коррекция, составившая три волны. По ситуации на дневном графике видно, что коррекция завершается, так как цена поднялась выше основания волны А.

Итоги и выводы: плюсы и минусы

На первый взгляд теория Эллиота может показаться сложной для восприятия и изучения. Конечно, любителям на рынке нет смысла ею заниматься. Но для профессионалов на бирже знание и умение пользоваться этим инструментом просто необходимо. Это единственная система, способная разобрать движения рынка в соответствии с чёткими правилами.

Однако не существует математической формулы, по которой можно было бы рассчитывать волны. Поэтому волновой анализ понятие субъективное и зависит от опыта и убеждений трейдера или инвестора. Волновой принцип даёт некие теоретические рамки, в которых возможны различные варианты развития рыночной ситуации, что в совокупности с другими методами аналитики делает для инвестора ситуацию на рынке поянтной. Практический же опыт Вы можете получить у нас в . Если Вы еще начинающий инвестор то начать можно с помесещения вводных бесплатных вебинаров .

Если статья была для Вас полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Прибыльных Вам инвестиций!

Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии "Волновой принцип", опубликованной в 1938 году.

После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.

В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

Также Эллиотт предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:

• пять волн в направлении основного тренда (на Рис.1 волны 1-5);
• три волны в обратном направлении (на Рис.1 волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

• импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис.1 – волны 1, 3, 5, А, С);
• корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис.1 – волны 2, 4, В).

Рисунок 1.

В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на рис.2 изображены 3 основных цикла. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Сложностью в Волновой Теории Эллиотта является идентификация Волн. Обычно корректирующие Волны очень трудно идентифицируются.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи

Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

Если внимательно посмотреть на Рисунок 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн. Аналогично если рассматривать медвежий рынок, то можно увидеть, что большой медвежий суперцикл состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом медвежьих волн будет 89 и т.д.

Соответственно, большая бычий суперцикл состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Рисунок 2.

Обычное применение этого принципа в Волновой теории Эллиотта основано на том, что движение в определенном направлении должно продолжаться до того момента, когда оно достигает некоторого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи.

Например, движение, которое растянулось дольше 3 дней, не должно обратиться до 5 дня. Движение, продолжающееся более 5 дней, должно продлиться 8 дней. Тренд 9 дней не должен закончиться до 13 дня и так далее. Эта основная схема расчета изменений тренда равно применима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным. Однако это - только "идеальная модель", и никто не в праве ожидать, что цены на товары поведут себя столь определенным и предсказуемым образом. Эллиотт отмечал, что отклонения могут происходить как по времени, так и по размаху, и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в этих регулярных формах.

Характеристики волн

Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (таблица ниже). Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.

Волна	Классическое соотношение волн
	0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
	1.618 или 2.618 длины Волны 1
	0.382 или 0.5 длины Волны 1
	0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
	0.382 или 0.5 длины Волны A
	1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн. Рассмотрим характеристики каждой волны:

• Волна 1
  Происходит, когда "психика рынка" почти полностью медвежья. Новости все еще негативны. Как правило, очень сильна, если являет собой резкое изменение в текущей ситуации (смена медвежьего тренда на бычий, прорыв мощного уровня сопротивления и т.д.). В спокойной ситуации обычно демонстрирует незначительное движение цен на фоне общей нерешительности.

• Волна 2
  Происходит, когда рынок резко откатывается от недавних, с трудом завоеванных, прибыльных позиций. Она может откатиться почти на 100% Волны 1, но не ниже ее начала. Обычно составляет около 60% от Волны 1, развивается на фоне доминирующего преобладания инвесторов, предпочитающих фиксировать прибыли.
• Волна 3
  Является тем, ради чего "эллиоттчики" живут. Наблюдается резкий рост оптимизма среди инвесторов. Это наиболее мощная и длинная волна повышения (никогда не может быть самой короткой), на которой происходит ускорение цен и увеличение объемов. Типичная Волна 3 превышает Волну 1 по крайней мере в 1,618 раза и может быть даже больше.
• Волна 4
  Часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Ее глубина и длительность, как правило, невелика. Оптимистичные настроения все еще преобладают на рынке. Волна 4 не должна перекрывать Волну 2 до тех пор, пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника.
• Волна 5
  Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Рост цен на средних объемах торгов. Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.
• Волна A
  Большинство продолжают считать, что рост скоро продолжится с новой силой. Но уже начали появляться игроки, убежденные в обратном. Характеристики этой волны часто очень похожи на Волну 1.
• Волна B
  Часто очень похожа на Волну 4 и очень трудна для идентификации. Показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма.
• Волна C
  Сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Между тем, некоторые инвесторы начинают осторожную покупку. Для нее типична высокая импульсность (пять волн) и растянутость до 1.618 раза волны 3.

К сожалению, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на "старом" рынке и туманно видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиотта зачастую проблематично и требует специальных знаний.

Волновой анализ Эллиотта весьма популярен среди трейдеров, так как помогает довольно точно определять дальнейшее направление движения цены и получать высокую прибыль.

Волны Эллиота, названные так в честь первооткрывателя данной теории, являются основополагающим элементом в структуре рынка форекс. Основанный на этих волнах анализ является, вероятно, наиболее точным. Хотя в то же время – это один из наиболее сложных типов анализа рынка.

Волновая структура рынка была обнаружена впервые в 1934 году бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиотом. После нескольких лет болезни и ухода с работы он сосредоточил свою деятельность на изучении основ фондового рынка. В результате этих исследований и были открыты волны Эллиота и разработана волновая теория.

Во время наблюдения за рыночными трендами Эллиотт замечал, что они подчиняются определенным настроениям, возникающим в результате психологического восприятия ситуации участниками торгов. Рынок в разных периодах испытывал шесть этапов психологических изменений:

1. Экспансия
2. Энтузиазм
3. Эйфория

После этих трех этапов рынок впадал в следующие три:

1. Успокоение
2. Упадок
3. Депрессия

В итоге таких изменений на графиках цены образуются волнообразные фигуры. Как оказалось, построение этих волн имеет вполне логичную закономерность.

Эти наблюдения были положены в основу метода, который получил название волновой анализ рынка.

Основные постулаты волнового анализа

Поскольку волны располагаются в закономерной последовательности, то это дает возможность прогнозировать зарождение каждой новой волны и, как следствие – направление движения тренда. Это главный постулат, который характеризует волновой анализ рынка форекс и поведение цен на графиках.

Главным принципом, являющимся основой волновой теории является принцип фрактальности. Согласно его определениям, комплект из нескольких волн меньшего порядка, расположенных в младшем временном интервале, формирует одну волну с большей продолжительностью, которая располагается в старшем таймфрейме.

В свою очередь эта волна является частью модели из нескольких волн в процессе формирования еще более крупной волны Эллиота.

• Медвежья тенденция, — когда тренд склонен к снижению.
• Бычья тенденция,- когда цена имеет намерение повышаться.

Следующим принципом, в соответствии с которым формируются волны Эллиота, заключается в том, что после активного роста обязательно следует период спада.

Чередование волн разной направленности – обязательное условие формирования волновых паттернов. Кроме этого, Эллиотом было замечено еще одно обстоятельство – волновые модели также сменяют друг друга после этапов роста и падения цены.

Формирующая медвежий тренд волновая модель обязательно сменяется бычьими настроениями на рынке и соответственно, бычьей формацией волн.

Проводя взаимосвязь с фундаментальными показателями, автором этой теории была выведена аксиома о том, что ни одна экономическая новость не может являться основополагающим фактором для формирования нового тренда в продолжительном периоде.

И еще одно обстоятельство было учтено при разработке теории волнового анализа и используется по сей день – волны могут начинаться и заканчиваться с разным объемом торгов и разным уровнем волатильности. Однако для отдельных волн в паттернах есть присущие им особенности:

• Вторые волны чаще всего обладают сниженным объемом
• Третьи волны Эллиотта показывают обычно высокий объем сделок
• Пятая волна – одна из самых динамичных

Применение этой теории и самой волны Эллиота как средства анализа, может происходить с разной целью.

Посмотрите короткое видео, из которого Вы узнаете основы волнового анализа:

Категории волн Эллиота

Классификация, по которой различаются волны Эллиота, включает направление тренда. Кроме того, все волны имеют свое определенное значение для рынка и его анализа. Часть из них формируется по направлению основного тренда, и имеют более продолжительный этап. Вторая часть формируется в противоположном направлении. Поэтому принято различать:

I. Импульсные волны

II. Коррекционные волны

Исходя из этих определений, на основе этих двух категорий волн формируются и волновые модели тренда, которые с учетом принципа фрактальности, представляют собой волны Эллиота старшего порядка – более продолжительные.

Импульсные волны состоят из пяти более мелких волн и формируются в направлении основного тренда. При этом совершенно неважно, какие настроения преобладают на рынке – импульсная волна может являться частью как медвежьего, так и бычьего рынка.

Волновой анализ Эллиота в каждой пятиволновке подразумевает наличие трех импульсных волн и двух коррекционных.

Коррекционная волна, в свою очередь, складывается из трех волн, две из которых являются импульсными, а одна — коррекционной. Как правило, коррекционные волны возникают после прохождения полной дистанции импульсной волной.

Комплекты из импульсных и коррекционных волн обладают способностью формировать волновые паттерны, или фигуры:

• Удлинение волны
• Двойной проход
• Импульс
• Зигзаг
• Треугольники
• Вымпелы
• Диагональные треугольники
• Мультиудлинение волны Эллиота
• Клинья
• Усечения

Эта не полная классификация волновых моделей дополняется отдельными разновидностями каждого паттерна.

Посмотрите видеоролик о том, что такое волна Эллиота и как образуется структура ценового движения. Это поможет Вам в прогнозировании движения курсов валют и повышении прибыльности вашей торговли.

Кроме приведенных в этом разделе характеристик, необходимо отметить еще одно свойство волн тренда по теории Эллиота – они могут характеризовать волновой анализ рынка сужением или расширением.

Практическое использование волновой теории

В валютном и фондовом трейдинге волновая теория может использоваться в качестве основы или дополнительного средства в структуре торговой стратегии. Большинство торговых тактик с применением фрактальных принципов, на которых базируются волны Эллиота, имеют отличные показатели по рентабельности торговли.

В одних случаях трейдер может использовать эти волны Эллиота как прогноз завершения тренда, чтобы подготовиться к формированию новой тенденции и оптимизировать управление депозитом.

В других ситуациях волновой анализ применяется для распознавания уже сформированного тренда и используется для подтверждения прогноза и более рационального входа в рынок.

Также по волнам можно определять текущее состояние рынка на момент составления прогноза.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема : мы будем изучать волны Эллиота.

В чем сложность?

Никто не может однозначно сказать, как правильно применять этот метод на практике. Поэтому, чтобы данная статья оказалась для вас максимально полезной , я предлагаю поступить следующим образом.

1. Подумайте и ответьте на вопрос : хотите ли вы потратить несколько лет на обучение, чтобы научиться торговать по правилам волновой теории?
2. Если ответ отрицательный , то вам достаточно посмотреть всего два раздела: «Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории » и «Пример из практики: как волны Элиота могут усилить индикаторную стратегию ».
3. Если ответ положительный , то нужно досконально изучить весь материал этой статьи и после этого на 2-3 года составить план самостоятельной подготовки.

Какой бы ответ вы не дали, чтение этой статьи даст вам целый комплекс преимуществ .

• Из серии подобранных видеороликов вы узнаете основные принципы волновой теории;
• Вам будет сразу понятно, в чем основная проблема всех волновиков и почему этот принцип прогнозирования не пользуется такой популярностью, как теханализ;
• Вам будет доступна подборка учебников , которые позволят получить углубленные знания о волновой структуре рынка. Все книги доступны для бесплатного скачивания и не требуют от вас никаких ответных действий.

Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории

Поклонники волновой теории долго наблюдали за рынком и определили, что все ценовые колебания можно разделить на конечное количество конструкций , которые, подобно волнам, последовательно меняют друг друга.

Базовая структура одного завершенного волнового цикла

Чтобы использовать эти знания для получения прибыли, трейдеру достаточно выполнить три простых действия :

• Определить, какая конструкция сейчас на рынке;
• Посмотреть ее структуру и найти точку, в которой находится цена;
• Открыть сделку и торговать по заранее рассчитанным параметрам.

Проблема . В 2017 году никто из аналитиков не способен сделать точный расчет и установить фазы рынка, которые доминируют в данный момент. Поэтому все точки входа и прогнозы субъективны .

Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.

Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет .

Ключевая проблема всей волновой теории

В следующем разделе мы поговорим об этом подробней. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа.

Волны Эллиота: экспресс-курс

Историческая справка

Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот , бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.

В 67 лет (1938 год) издает первую научную работу «Закон Волн». Скачать ее можно здесь . В 75 лет (1946 год) публикует новую книгу «Закон природы: секрет вселенной », в которой длина волны прогнозируется с помощью чисел Фибоначчи. Здесь же он дополняет все предыдущие наработки.

Чтобы загрузить «Закон природы: секрет вселенной», нажмите здесь .

В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2017 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов , позволяющих предсказать поведение цены на рынке.

Концепция

Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.

Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных . Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.

Порядок разметки движущих и коррекционных волн

Способы определения волновой модели

Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа , позволяющего ей продвигаться вперед . Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом .

Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота », которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота ».

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке

Разновидности волн

Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию .

Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке

Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке

Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации .

Виды импульсов

Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций , установленных «Правилами Эллиота ».

Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.

Модель «Двойная вершина »

Модель «Восходящий клин »

Модель «Двойное дно »

Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота ».

Виды коррекций

Зигзаг

Плоская коррекция

Треугольники

Двойная тройка

Тройная тройка

Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

Теория числового ряда Фибоначчи

Выведена готовая таблица , позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни , которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным .

Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки » определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

Нотации волновой разметки

После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

Почему волновая теория не перестанет работать в будущем

Движение на рынке зависит от двух факторов:

• скорости распространения информации ;
• способа мышления , на который ориентируются большинство трейдеров.

Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции . Во время торговли они поддаются страху , жадности и эйфории . Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.

Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.

• 1-й этап . 10% получают новые данные о скором рыночном росте. Формируется первая волна, предшествующая будущему тренду.
• 2-й этап . 90% видят в повышении возможность продать по выгодной цене. График ненадолго снижается и образует вторую коррекционную волну.
• 3-й этап . Цена растет и движется против большинства. Основная часть пользователей закрываются с убытком и в конце третьей волны входят в сделку на повышение.
• 4-й этап . На четвертой коррекционной волне 10% проинформированных участников закрывают свои позиции.
• 5-й этап . Основная часть игроков определили восходящий тренд и активировали сделки на повышение. На этом фоне развивается непродолжительная пятая волна.
• 6-й этап . Возникает серия коррекционных импульсов, которые вновь забирают деньги 90% трейдеров.
• 7-й этап . Появляется новая информация, и цикл повторяется .

Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров .

Поскольку привычки людей не меняются , волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.

Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию

В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул », которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.

Подготовительная работа

Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.

• На реальном графике установите таймфрейм Н4 .
• В корневую папку терминала добавьте комплект индикаторов и готовый шаблон системы.
• Закройте все окна, перезагрузите платформу и добавьте шаблон данной стратегии.

Скачать файлы тестовой стратегии «Оракул » вы можете здесь .

Условия входа на повышение

• Цена закрепилась над красной и синей линией индикатора OracleMove ;
• Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в синий цвет;
• StopLoss прячем под линиями OracleMove ;
• Открываем сделку ;
• Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита. Если вы не знаете, как правильно выставлять защитные ордера , прочтите статью « ».

Пример удачного входа на повышение

Условия входа на понижение

• Цена закрепилась под красной и синей линией индикатора OracleMove ;
• Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в красный цвет;
• StopLoss прячем над линиями OracleMove ;
• Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
• Открываем сделку сразу после появления новой свечи ;
• Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита.

Пример удачного входа на понижение

Усиление сигналов

А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.

1. Получите сигнал, который генерирует система «Оракул»;
2. Добавьте на график волновой индикатор;
3. Посмотрите, совпадают ли сигналы ТС «Оракул» и добавленного волнового индикатора;
4. Если у цены есть потенциал двигаться дальше, входите в сделку. Если нет - ждите новых условий для входа.

Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды . Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами.

Библиотека трейдера

В этом разделе я собрал для вас подборку тематической литературы для самостоятельного изучения . Если вы хотите получать точную аналитику и прогнозы по волнам Эллиота, то вам желательно подробно ознакомиться со всеми учебниками, перечисленными ниже.

Весь материал вы можете скачать бесплатно и без какой-либо регистрации . Для чтения вам понадобятся программы, открывающие форматы PDF и DjVu .

• Скачать программу для чтения PDF-файлов
• Скачать программу для чтения DjVu-файлов

Книга Сафронова “Практическое использование волн Эллиота в трейдинге ” доступна

Перейти к чтению справочника Дмитрия Возного.

Загрузить методичку Джозефа по упрощённому анализу волн Эллиота.

Все перечисленные книги по волновому анализу находятся в этом архиве .

Друзья, я понимаю, что предложенный список литературы далеко не полный. Поэтому если в процессе знакомства с темой вы обнаружите какую-либо полезную книгу, пожалуйста, напишите ее название в комментариях под этой статьей. Будем обучаться вместе .

Резюмируем полученные сведения

Друзья, если вы прошли полный курс подготовки и готовы к решительным действиям, — не стоит ждать . Выберите подходящего брокера и пробуйте конвертировать свои знания в деньги. Вот компании, с которыми я вам рекомендую сотрудничать: и .

Подписывайтесь на мои публикации, делитесь статьями в соцсетях и не забывайте оставлять комментарии . Спасибо за внимание!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!